Ilaria COLIVICCHI

Ruolo attuale:: Ricercatore
SSD:: STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Afferenza organizzativa:: Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa

Recapiti

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	ilaria.colivicchi(AT)unifi.it

Ilaria COLIVICCHI

Orario di ricevimento (aggiornato al 21/09/2022)

MATEMATICA FINANZIARIA - MARTEDI ORE 11,30

Il ricevimento studenti si svolge al D6 piano II stanza 207.

INSURANCE AND RISK MODELS - TUESDAY h. 10 am

The student office is in building D6 second floor room 207.

TESI DI LAUREA - FINAL EXAMINATION

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Ilaria COLIVICCHI

Curriculum

Ricercatore Universitario confermato in Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, settore scientifico disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni (DIMAD), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

2000 Dottore di Ricerca in “Scienze finanziarie per l’impresa” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolo della tesi: “Profili attuariali e di mercato delle polizze con prestazioni flessibili con particolare riferimento alle Unitized With Profit”, sede della discussione finale: Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1998 Dottore Commercialista - revisore dei conti.

1995 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze, titolo della tesi : "Modelli di valutazione finanziaria: applicazione del GAPV ad un caso reale".

Attività Scientifica svolta nell'ambito di Progetti e Gruppi di Ricerca

- Progetto di ricerca D.1 dell’Università degli Studi di Firenze: L’analisi dei rischi per le garanzie attuariali e finanziarie nella gestione della previdenza complementare, 2008.

- Progetto di ricerca D.1 dell’Università degli Studi di Firenze: Valutazioni attuariali e Indennizzo diretto nelle Assicurazioni R.C. Auto, 2007.

- Progetto di ricerca Interuniversitario Miur: Modelli attuariali per l’analisi dei rischi e la gestione dei fondi pensione, 2007.

- Progetto di ricerca D.1 dell’Università Cattolica di Milano: Evoluzione dei meccanismi di progettazione dei prodotti assicurativo finanziari ed analisi dei rischi connessi, 2005.

- Progetto di ricerca Interuniversitario Miur: Analisi dei rischi ed ottimalità delle garanzie nei prodotti assicurativi vita con protezione, 2003.

- Progetto di ricerca D.1 dell’Università Cattolica di Milano: Efficienza gestionale e garanzie per portafogli finanziari ed assicurativi, 2003-2004.

- Progetto di ricerca D.1 dell’Università Cattolica di Milano: Analisi rischio-rendimento di portafogli finanziari ed assicurativi, 2002.

- Progetto “Giovani Ricercatori” dell’Università Cattolica di Milano: Le polizze Universal Life : analisi attuariali e di mercato, 2002.

- Progetto “Giovani Ricercatori” dell’Università Cattolica di Milano: Profili attuariali e di mercato delle polizze “with profit”, 2001.

- Socia dell’Istituto Italiano degli Attuari,
- Socia dell’Associazione di Matematica per le Applicazioni alle Scienze Economiche e Sociali A.M.A.S.E.S..

Ilaria COLIVICCHI

Pubblicazioni

Legenda

Contributo su rivista |

Articolo su libro |

Libro |

Contributo in atti di convegno (proceeding) |

Brevetto |

Curatela | Altro

Altro |

Tesi di Dottorato

Colivicchi, I., Iannucci, G. (2023). The environmental responsibility of firms and insurance coverage in an evolutionary game. DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS, vol. 13, pp. 801-818, ISSN:2153-0785 DOI

Ilaria Colivicchi, Alessandra Congedo, Antonio Iannizzotto (2020). Elementi di Matematica Finanziaria con esercizi ed applicazioni di Excel. Santarcangelo di Romagna (RN): MAGGIOLI EDITORE, ISBN:978-88-916-4713-9

Agwu, Ejem, Chukwu; Rezabek, Pavel; Doucek, Petr; Colivicchi, Ilaria; Vignaroli, Riccardo; Siddiqui, Mohd Shuaib; Alam, Aftab; Siddiqui, Jaziba Haroon; Stanslaus, V.; Shayo, F.; Kapaya, S. M.; Jaensson, Jan-Erik; Mesa, Fernando; Prakash, Jai; Singh, R. P.; Mazzoni, Thomas; Adeboye, Akinwunmi,; Bukola, Ajala, Rosemary (2020). How to forecast the weight of cyber-attacks events on stock returns: models, correlations and var backtest. In: Ilaria Colivicchi, Riccardo Vignaroli. Insights into economics and management vol. 2, pp. 0-0 Dr. Bakare Kazeem Kayode, ISBN:978-93-90431-04-5. DOI Accesso ONLINE all'editore

Ilaria Colivicchi; Riccardo Vignaroli (2019). Forecasting the impact of information security breaches on stock market returns and var backtest. JOURNAL OF MATHEMATICAL FINANCE, vol. 9 No.3, pp. 402-454, ISSN:2162-2434 DOI

Ilaria Colivicchi, Alessandra Congedo, Antonio Iannizzotto (2019). Risolvere problemi di Matematica finanziaria con cenni teorici e applicazioni di Excel. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore, ISBN:9788891636270

Silvia Grazzini, Claudia Razzauti, Lea Paola Fabbri, Michele Galatà, Stefano Bellucci, Ilaria Colivicchi, Maria Elvira Mancino (2019). Cost analysis of blood purification: a tool for decision making.. RENAL REPLACEMENT THERAPY, vol. 5, pp. 1-8, ISSN:2059-1381 DOI Accesso ONLINE all'editore

Colivicchi Ilaria, Zezza Pierluigi (2015). Un'analisi economica e finanziaria delle coperture previdenziali.. In: Sebastiano Nerozzi e Giorgio Ricchiuti. Economia come teoria della scelta. Questioni metodologiche e applicazioni., pp. 141-154, Firenze: NERBINI EDITORE, ISBN:9788864340944.

Antonio Iannizzotto, Ilaria Colivicchi (2015). Considerazioni sulla previdenza complementare e sul TFR alla luce dell'economia comportamentale: lo IAS19R e l'impatto per i fondi e le aziende.. In: Sebastiano Nerozzi, Giorgio Ricchiuti. Economia come teoria della scelta. Questioni metodologiche e applicazioni., pp. 155-169, FIRENZE: Nerbini Editore, ISBN:9788864340944. Accesso ONLINE all'editore

Antonio Iannizzotto, Ilaria colivicchi (2015). L'analisi e la gestione dei rischi e l'Own Risk & Solvency Assessment. In: Sebastiano Nerozzi e Giorgio Ricchiuti. Economica come teoria della scelta. Questioni metodologiche e applicazioni., pp. 171-184, FIRENZE: NERBINI, ISBN:9788864340944. Accesso ONLINE all'editore

I. Colivicchi; G. Piscopo; E. Vannucci (2014). Dynamic Strategies for Defined Benefit Pension Plans Risk Management. In: Marco Corazza, Claudio Pizzi (Eds). MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE, pp. 111-118 Springer International Publishing, ISBN:978-3-319-02499-8. DOI

Ilaria Colivicchi; Gabriella Piscopo; Emanuele Vannucci (2013). Efficient audit strategies for defined benefit pension plans. In: STRUMENTI INNOVATIVI DEL CALCOLO ATTUARIALE PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE, Rome, 19/12/2012, Edizioni CompoMat, pp. 27-38, ISBN:9788895706382

I.Colivicchi; F.Mignanego; S.Mulinacci (2012). Chapter 3. The Concept of a Suitable Insurance Policy Using Leader-Follower Games. In: NOVA Publisher. Game Theory and Applications, pp. 0-0, St. Petersburg: Leon Petrosjan and Vladimir V. Mazalov (St. Petersburg State University, Russia), ISBN:9781614702757. Accesso ONLINE all'editore

I.Colivicchi; G.Piscopo; E.Vannucci (2012). Managing uncertainty in a defined benefit pension scheme. In: Fifth International Conference on MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE, Venice - Italy, 10-12 Aprile 2012, MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE (MAF), pp. 0-0.

I.Colivicchi; G.Piscopo; E.Vannucci (2011). An "equilibrium" model for defined benefitpension schemes in a stochastic scenario. In: International Conference ASMDA 2011, Rome, ASMDA, pp. 0-0, ISBN:9788846730459

I.Colivicchi; F.Mignanego; S.Mulinacci (2010). The concept of a suitable insurance policy using leader-follower games. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS GAME THEORY AND ALGEBRA, vol. 19 Issue 5-6, pp. 439-454, ISSN:1099-1859

I.Colivicchi; S.Mulinacci; E.Vannucci (2009). A dynamic control strategy for pension plans in a stochastic framework. GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI, vol. 72, pp. 23-35, ISSN:0390-5780

I.Colivicchi; F.Grasso (2004). Il metodo dell’unità di credito proiettata per la valutazione attuariale del fondo trattamento di fine rapporto.

P.Biffi; I.Colivicchi (2004). La relazione tra assicuratore e riassicuratore: analisi attuariali. In: C. Perna and M. Sibillo. Proceedings of Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari, pp. 63-68, Napoli: Liguori Editore., ISBN:9788890135507.

I.Colivicchi (2003). Le “unit-linked”: proposta di sintesi delle principali caratteristiche attuariali sul mercato italiano. pp. 2-34

I.Colivicchi (2003). Le tavole di mortalità proiettate applicate alle polizze ‘with profit’. pp. 2-38

I.Colivicchi (2002). Profili attuariali e di mercato delle polizze con prestazioni flessibili: le ‘with profit’. Milano: Istituto di Econometria e Matematica dell’Università Cattolica di Milano

I.Colivicchi (2000). Profili attuariali e di mercato delle polizze con prestazioni flessibili con particolare riferimento alle Unitized With Profit.

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Insegnamenti relativi all'Anno Accademico

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Curriculum Researcher in Mathematical Methods for Economics and Actuarial Sciences and Finance, SECS-S/06, at the Department of Mathematics for Decisions (DIMAD), Faculty of Economics, University of Florence. Professor in "Economics and finance for business insurance" in the II level degree and in "Actuarial Mathematics" in the I level degree at the University of Florence, Faculty of Economics. PhD in "Sciences for the financial company" at the University of Naples "Federico II", Thesis title: "Profiles actuarial and insurance market with flexible performance with particular reference to the Unitized With-Profit". Accountant and auditor. Degree in Economics at the University of Florence, thesis title: "Financial valuation models: the GAPV, a real case."

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